システムトレード

急落時によく思うシステムトレードのリスクとリターンに関して

僕はかれこれ7年株をやっていますが、最近の乱高下を経験して自分なりに

何を求めてシステムを設計するかについて思うことがあったので忘れないように書いておきます。

 

偉そうに上から書いているように伝わったら申し訳ないですが、特にそのような意図はないし、人それぞれ自分の運用スタイルがあると思うので自分が正しいと思う考え方で向上していけば良いと思います。

タイトルはシステムトレードとなっていますが、裁量にも当てはまることかと思います。

リターンの絶対額「のみ」で争うのはやめた方が良い

株を始めて間もない頃は

とにかく派手なパフォーマンスを出している人が輝いて見えるのではないかと思います。

 

実際に僕も月5万とかのバイトをしてた時は月100万以上稼いでいる人がいたら

yaaku

この人神だ…

と本気で思っていました。笑

 

しかし、実は派手なパフォーマンスを出している人にも二種類いることがわかりました。

・リスクとリターンが大きい運用をしているパターン

・小さなリスクで大きなリターンを取る運用をしているパターン

 

正確なデータを取っていないので(取れないので)感覚になりますが、前者の方が圧倒的に多く、どうすればリターンを大きくできるかのみを考えている人が沢山いるんじゃないかと思います。

 

ただぶっちゃけリターンのみを考えてしまう気持ちわかります。

よく生活水準を上げるのは簡単だけど下げるのは難しい なんて言われていますが、

これはリスクとリターンに対してもそうだと個人的には思っていて、リスクとリターンを下げるのって刺激がなくなる方向なので脳のドーパミンとか(適当)が出てこなくなるので本能に反するんですよね。

適当にやっても運が良ければ勝てる?

スナフキンさんという仮想通貨のbotトレーダーの方がブログで

ランダムに取引した場合に資産が100倍になる確率を計算した記事を書かれていました。

https://sshuhei.com/entry/x100/

株の場合は(仮想通貨もそうですが)特定口座なら税金が20%引かれ、手数料と金利が発生するため確率はさらに低くなります。

 

どうせギャンブルだから「一気に稼いで遊んで暮らすのが目標」という完全運任せの人は良いと思いますが、

 

大体みんな自分なりの分析を行い、ランダム性を認めつつも完全なランダムな結果より良い結果を求めているものだと思います。

リスクが小さくリターンを大きくすることを考える

僕が今一番気にしているのはリスクをいかに小さくしつつ、リターンを大きくするかです(文章で書くと当たり前に感じますが…)

 

リスクを小さくする方法は色々あると思います。

・リターンの分散が大きい時はトレードしない

・売り買い両方入れてトータルの分散を小さくする

 

このようにしてリスクを小さくした後に、リターンが大きくなる方法を考えて

最終的に変更前よりトータルの利益が大きくなる改良をできれば、

それは分散が小さい滑らかな資産曲線になっており

リスクとリターンのコスパが良いシステムに近づいているのではないかと思います。

 

自分もまだまだ両方を考えたシステムが作れていないので精進していきます。